Vukicevic es una ala-pívot serbia de 1,90 metros con una extensa trayectoria en algunos de los mejores equipos de Europa.

En la temporada 2004-2005, Milena jugó para el ZKK Croatia Zagreb, equipo con el ganó la Liga y fue subcampeona de copa, además de participar en FIBA Cup. Fruto de su buena temporada fichó por el F.C.Barcelona, de Liga Femenina, con el que fue campeona de la fase regular y finalista de la Liga. Posteriormente en la temporada 2006-2007 fichó por el CAB Madeira portugués con el que promedió 13,8 puntos y 5,7 rebotes por partido en FIBA Cup ante Hondarribia Irún, Pallacanestro Ribera y Pays d'Aix. Milena fue nombrada la mejor comunitaria del campeonato y en el segundo mejor quinteto del campeonato.

Milena inició la temporada 2007-2008 en el Zeljeznicar Sarajevo bosnio con el que nuevamente disputó FIBA Cup, esta vez promediando unos espectaculares 21,7 puntos 10 rebotes 2,7 asistencias y 3,7 robos por partido. Finalizada su participación en FIBA Cup con el Zeljeznicar, fichó por el BC Moscow de la potente primera división rusa. Con ellos siguió jugando FIBA Cup y llegó a la final de la competición.

En la temporada 2008-2009, Milena jugó en el AEL Limassol chipriota con el que además de ganar la Liga y la Copa fue elegida en el mejor quinteto de la liga, pívot del año, comunitaria del año y en el mejor quinteto de comunitarias. Milena se convirtió en una pieza muy importante en el éxito del Limassol en FIBA Cup. La pasada temporada militó en el Partizán de Belgrado, con el que se proclamó campeón de Liga.

Milena Vukicevic es una jugadora con mucha experiencia en algunas de las mejores ligas. Es una jugadora interior que juega bien de espaldas a canasta, es capaz de jugar uno contra uno de cara y tiene un buen tiro de media distancia. Además es una jugadora excelente en las transiciones y tiene mucha facilidad para forzar faltas personales.